StockDocs.ru

Сделки проводи­лись на площадке МТБ. Всего бы­ла проведена 71 операция. Изме­нение рыночной цены портфеля, состоящего из валютных фьючер­сов, представлено на рис. 19.

Средняя величина одного лота по каждому из 9 месяцев (коти­руемых) поставки составила 100—200 тыс. долл. Средний объ­ем открываемых позиций в тече­ние торгового дня был равен 500—800 тыс. долл., а средний срок удержания открытых пози­ций — 7—14 дней. Средняя вели­чина залога под обеспечение от­крытых позиций составила 180—220 млн. руб. Для поддержа­ния открытых позиций требуется не менее трехкратной суммы ве­личины залога под открытые по­зиции. Прибыль за истекший пе­риод — 725,5 млн. руб.

Суммируя результаты работ по каждому активу, входящему в портфель, можно получить оцен­ку рыночной стоимости всего портфеля на текущую дату и за отчетный период (рис 19).

Итоги формирования портфеля представлены в табл. 21.

По итогам управления портфе­лем получена прибыль в размере

7941770,4 млн. руб., что

соответствует 325,35% годовых. Следует отметить, что полученная доходность выгодно отличается от определен­ных при формировании портфеля ожидаемой, средней и даже возможной доходностей. В принципе чем ниже устанавливается значе­ние ожидаемой доходности, тем больше возможностей для манев­ра имеют брокеры и тем больше (как правило) шансов на успех.

Результаты управления портфелем Таблица 20